1.kline基类实现

2.source基类实现
3.时间转换工具datetime convert实现
4.使用binance restapi获取数据实现
5.binance获取数据单元测试

data_manager/data_structure/binance_kline.py

@@ -0,0 +1,128 @@
+# data_manager/data_structure/binance_kline.py
+
+from typing import List
+from .kline_base import KlineBase
+import datetime
+import pytz
+import pandas as pd
+
+class BinanceKline(KlineBase):
+    """
+    Binance K线数据类，继承自KlineBase，包含Binance特有的额外字段。
+    """
+
+    def __init__(self, raw_data: List):
+        """
+        从Binance API返回的原始数据列表初始化。
+
+        Args:
+            raw_data: Binance API返回的单个K线数据列表，格式如下：
+                [
+                    1764837300000, // 开盘时间戳
+                    '3180.66',     // 开盘价
+                    '3186.50',     // 最高价
+                    '3180.66',     // 最低价
+                    '3182.22',     // 收盘价
+                    '1281.633',    // 成交量
+                    1764837599999, // 收盘时间戳
+                    '4080178.49870', // 成交额
+                    2411,          // 成交笔数
+                    '730.307',     // 主动买入成交量
+                    '2324986.16889', // 主动买入成交额
+                    '0'            // 请忽略该参数
+                ]
+        """
+        # 解析Binance特有的字段
+        open_time_ms = raw_data[0]
+        open_price = float(raw_data[1])
+        high_price = float(raw_data[2])
+        low_price = float(raw_data[3])
+        close_price = float(raw_data[4])
+        volume = float(raw_data[5])  # BTC
+        close_time_ms = raw_data[6]
+        quote_asset_volume = float(raw_data[7])  # USDT
+        trade_count = raw_data[8]  # 成交笔数
+        taker_buy_volume = float(raw_data[9])  # 主动买入成交量 (BTC)
+        taker_buy_quote_volume = float(raw_data[10])  # 主动买入成交额 (USDT)
+        ignore = raw_data[11]  # 忽略
+
+        # 调用父类构造函数，传入必需的OHLCV信息
+        super().__init__(
+            open_time=open_time_ms,
+            close_time=close_time_ms,
+            open_price=open_price,
+            high_price=high_price,
+            low_price=low_price,
+            close_price=close_price,
+            volume=volume
+        )
+
+        # Binance特有的字段
+        self.quote_asset_volume = quote_asset_volume  # 成交额
+        self.trade_count = trade_count  # 成交笔数
+        self.taker_buy_volume = taker_buy_volume  # 主动买入成交量
+        self.taker_buy_quote_volume = taker_buy_quote_volume  # 主动买入成交额
+
+    @property
+    def open_datetime(self) -> datetime:
+        """获取开盘时间的datetime对象 (转换为北京时间)"""
+        # 1. 将毫秒时间戳转换为UTC datetime对象 (pandas.to_datetime 会自动处理)
+        utc_dt = pd.to_datetime(self.open_time, unit='ms', utc=True)
+        # 2. 设置为UTC时区 (确保是UTC)
+        utc_dt = utc_dt.tz_convert('UTC')
+        # 3. 转换为北京时间 (Asia/Shanghai)
+        beijing_tz = pytz.timezone('Asia/Shanghai')
+        beijing_dt = utc_dt.tz_convert(beijing_tz)
+        return beijing_dt.to_pydatetime()  # 转换回普通datetime对象
+
+    @property
+    def close_datetime(self) -> datetime:
+        """获取收盘时间的datetime对象 (转换为北京时间)"""
+        # 1. 将毫秒时间戳转换为UTC datetime对象 (pandas.to_datetime 会自动处理)
+        utc_dt = pd.to_datetime(self.close_time, unit='ms', utc=True)
+        # 2. 设置为UTC时区 (确保是UTC)
+        utc_dt = utc_dt.tz_convert('UTC')
+        # 3. 转换为北京时间 (Asia/Shanghai)
+        beijing_tz = pytz.timezone('Asia/Shanghai')
+        beijing_dt = utc_dt.tz_convert(beijing_tz)
+        return beijing_dt.to_pydatetime()  # 转换回普通datetime对象
+
+
+
+    def to_dict(self) -> dict:
+        """
+        将K线数据转换为字典格式。
+        包含所有Binance特有的字段。
+        """
+        base_dict = {
+            'open_time': self.open_time,
+            'close_time': self.close_time,
+            'open_price': self.open_price,
+            'high_price': self.high_price,
+            'low_price': self.low_price,
+            'close_price': self.close_price,
+            'volume': self.volume,
+            'quote_asset_volume': self.quote_asset_volume,
+            'trade_count': self.trade_count,
+            'taker_buy_volume': self.taker_buy_volume,
+            'taker_buy_quote_volume': self.taker_buy_quote_volume
+        }
+        return base_dict
+
+    def to_pandas_series(self) -> pd.Series:
+        """
+        将K线数据转换为pandas Series。
+        索引是 `open_time`。
+        """
+        series = pd.Series(self.to_dict())
+        series.name = self.open_time
+        return series
+
+    def __str__(self):
+        """字符串表示"""
+        base_str = super().__str__()
+        return f"{base_str} | QuoteVol: {self.quote_asset_volume:.2f} | Trades: {self.trade_count} | TakerVol: {self.taker_buy_volume} | TakerQuoteVol: {self.taker_buy_quote_volume}"
+
+    def __repr__(self):
+        """详细字符串表示"""
+        return self.__str__()

data_manager/data_structure/kline_base.py

@@ -0,0 +1,68 @@
+# data_manager/data_structure/kline_base.py
+
+from abc import ABC, abstractmethod
+import pandas as pd
+from datetime import datetime
+
+class KlineBase(ABC):
+    """
+    K线数据基类，定义所有K线必须具备的核心属性和方法。
+    所有具体的K线类都应继承此基类。
+    """
+
+    def __init__(self, open_time: int, close_time: int, open_price: float, high_price: float,
+                 low_price: float, close_price: float, volume: float):
+        """
+        初始化K线基础信息。
+
+        Args:
+            open_time: 开盘时间戳 (毫秒)
+            close_time: 收盘时间戳 (毫秒)
+            open_price: 开盘价
+            high_price: 最高价
+            low_price: 最低价
+            close_price: 收盘价
+            volume: 成交量
+        """
+        self.open_time = open_time
+        self.close_time = close_time
+        self.open_price = open_price
+        self.high_price = high_price
+        self.low_price = low_price
+        self.close_price = close_price
+        self.volume = volume
+
+    @property
+    def open_datetime(self) -> datetime:
+        """获取开盘时间的datetime对象"""
+        return pd.to_datetime(self.open_time, unit='ms')
+
+    @property
+    def close_datetime(self) -> datetime:
+        """获取收盘时间的datetime对象"""
+        return pd.to_datetime(self.close_time, unit='ms')
+
+    @abstractmethod
+    def to_dict(self) -> dict:
+        """
+        将K线数据转换为字典格式。
+        子类必须实现此方法。
+        """
+        pass
+
+    @abstractmethod
+    def to_pandas_series(self) -> pd.Series:
+        """
+        将K线数据转换为pandas Series。
+        子类必须实现此方法。
+        """
+        pass
+
+    def __str__(self):
+        """字符串表示"""
+        return f"Kline({self.open_datetime.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')} - {self.close_datetime.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}, " \
+               f"Open: {self.open_price}, Close: {self.close_price}, High: {self.high_price}, Low: {self.low_price}, Vol: {self.volume})"
+
+    def __repr__(self):
+        """详细字符串表示"""
+        return self.__str__()